CAPÍTULO 6.4.

DEL REQUERIMIENTO DE CAPITAL

PARA RIESGOS BASADOS EN LA PÉRDIDA MÁXIMA PROBABLE

 

Para los efectos de los artículos 232, 233, 234, 235 y 236 de la LISF:

 

6.4.1.El Requerimiento de Capital para Riesgos Basados en la Pérdida Máxima Probable () a que se refiere la fracción II de la Disposición 6.2.1, comprenderá el requerimiento de capital asociado a las pérdidas ocasionadas por los riesgos técnicos de suscripción de naturaleza catastrófica por seguro directo y Reaseguro tomado en la operación de Daños para los siguientes ramos o tipos de seguro:

 

I.Agrícola y de Animales;

 

II.Crédito a la Vivienda;

 

III.Garantía Financiera;

 

IV.Terremoto, y

 

V.Huracán y Riesgos Hidrometeorológicos.

 

6.4.2.El contemplará los requerimientos de capital de solvencia para los seguros asociados a los ramos o tipos de seguros de Daños señalados en la Disposición 6.4.1.

 

6.4.3.El se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

 

 

donde es el conjunto de los ramos o tipos de seguro de daños enunciados en la Disposición 6.4.1.

 

Cada uno de los requerimientos de capital de solvencia marginales se calculará considerando la PML de su mismo ramo o tipo de seguro.

 

6.4.4.El para cada ramo o tipo de seguro , enunciado en las fracciones I, II, IV y V de la  Disposición 6.4.1, será la cantidad máxima que resulte entre la pérdida máxima probable de retención de su cartera (), para el ramo o tipo de seguro , menos la deducción () indicada en la Disposición 6.4.5, y un porcentaje de deducción del saldo que reporte al cierre de cada mes la reserva de riesgos catastróficos para el ramo o tipo de seguro ():

 

 

 

 

 

donde:

 

corresponde al porcentaje de deducción el cual toma el valor 10% para los tipos de seguro enunciados en las fracciones I, IV y V de la Disposición 6.4.1, siempre y cuando sea por lo menos igual al 50% del saldo máximo que deberán alcanzar dichas reservas respectivas de conformidad con lo previsto en las Disposiciones 5.6.5, fracción VII, y 5.6.6, fracción VI, y toma el valor 0% para cualquier otro caso.

 

La para cada ramo o tipo de seguro j, enunciado en las fracciones I, II, IV y V de la  Disposición 6.4.1, se calculará conforme a lo señalado en:

 

I.Para Agrícola y de Animales, en el Anexo 5.6.1-a o 5.6.1-c, conforme corresponda, según lo señalado en la Disposición 5.6.1.;

 

II. Para Crédito a la Vivienda, en la disposición 6.4.7;

 

III.Para Terremoto, en el Anexo 5.1.5-a, y

 

IV.Para Huracán y Riesgos Hidrometeorológicos, en el Anexo 5.1.6-a.

 

6.4.5.La deducción () correspondiente al ramo o tipo de seguro , enunciados en las fracciones I, II, IV y V de la Disposición 6.4.1, será la cantidad que resulte de sumar al saldo que reporte al cierre de cada mes la reserva de riesgos catastróficos para el ramo o tipo de seguro (), el correspondiente monto de las coberturas de exceso de pérdida efectivamente disponibles (), a la fecha de su determinación, es decir:

 

 

En el caso de seguros agrícolas, el monto de las coberturas de exceso de pérdida efectivamente disponibles (), deberá calcularse como la suma del monto de la cobertura de seguros agrícolas y el monto de la cobertura de animales, verificando previamente que el monto de cada una de dichas coberturas de reaseguro no sea superior a la respectiva pérdida máxima probable que cubre, de manera que no exista subsidio entre las coberturas de reaseguro y las pérdidas máximas probables que cubren.

 

Si la pérdida máxima probable para los seguros agrícolas y de animales se determina conforme a lo establecido en el Anexo 5.6.1-c, para efectos del cálculo del 𝑅𝐶𝑃𝑀𝐿,𝑗 de este tipo de seguros, las deducciones deberán tomarse como cero, es decir: y .

 

 

6.4.6.Las coberturas de Reaseguro de exceso de pérdida () contratadas para los seguros de huracán y otros riesgos hidrometeorológicos, que cubran también los seguros de terremoto, o viceversa, teniendo para el reasegurador un único límite de responsabilidad definido en términos de la siniestralidad agregada de ambos tipos de seguro, se podrán considerar como deducción en el cálculo del relativo a cada uno de los mencionados seguros () en términos de lo señalado en este Capítulo, siempre y cuando, a la fecha del cálculo del RCS, en el o los contratos de Reaseguro vigentes de las referidas coberturas , se tenga pactada la reinstalación automática de las coberturas que llegaran a ser afectadas en caso de eventos provenientes de los riesgos cubiertos por los citados seguros de terremoto o de huracán y otros riesgos hidrometeorológicos.

 

Para los efectos de lo señalado en esta Disposición, la parte no expuesta de la reserva de riesgos catastróficos de los seguros de terremoto, así como la parte no expuesta de la reserva de riesgos catastróficos de los seguros de huracán y otros riesgos hidrometeorológicos, no deberán ser, cada una respectivamente, inferiores al costo estimado de la reinstalación.

 

6.4.7.El para el ramo , enunciado en la fracción II de la Disposición 6.4.1, es decir para el ramo de crédito a la vivienda (), será igual a la pérdida máxima probable () obtenida como la cantidad que resulte de sumar, para cada crédito () de la cartera asegurada, el producto de la suma asegurada retenida ( monto en riesgo retenido) () por el factor de requerimiento de capital correspondiente a cada uno de ellos (), restando al resultado así obtenido, el monto de la reserva de obligaciones pendientes de cumplir, de aquellas pólizas que hayan formado parte del cálculo de la citada pérdida máxima probable ():

 

 

con:

 

donde:

 

es el número de créditos de la cartera asegurada;

 

es el saldo insoluto de la porción asegurada ( porcentaje de cobertura) del crédito , incluyendo los montos que se deriven de intereses ordinarios devengados no pagados, sin considerar aquellos Créditos de Vivienda Asegurados respecto de los cuales la Institución de Seguros tenga constituida al 100% la reserva para obligaciones pendientes de cumplir a que se refiere la fracción II del artículo 217 de la LISF;

 

es el saldo insoluto de la porción asegurada del crédito , incluyendo los montos que se deriven de intereses ordinarios devengados no pagados, correspondiente a la parte cedida de los riesgos, sin considerar aquellos Créditos de Vivienda Asegurados respecto de los cuales la Institución de Seguros tenga constituida al 100% la reserva para obligaciones pendientes de cumplir a que se refiere la fracción II del artículo 217 de la LISF, y

 

es el factor de requerimiento de capital correspondiente al Crédito de Vivienda Asegurado en función de los meses de mora del crédito () a la fecha de valuación, la moneda en la que fueron originados (), el tipo de institución que originó el crédito (), el “crédito a valor de la vivienda” () de la fecha de valuación y la madurez de la cartera (), conforme a la Tabla 6.4.7-a:

 

Tabla 6.4.7-a.

 

 

 

 

Factor de requerimiento de capital Vir,c,I,l,m

 

Sector I = Bancario

 

Moneda c = Pesos

Moneda c = No Pesos

 

LTV Actual

l > 88.4057%

LTV Actual

l <= 88.4057%

LTV Actual

l > 88.4057%

LTV Actual

l <= 88.4057%

Meses vencidos r

Madurez m>60 meses

Madurez m<=60 meses

Madurez m>60 meses

Madurez m<=60 meses

Madurez m>60 meses

Madurez m<=60 meses

Madurez m>60 meses

Madurez m<=60 meses

0

2.54%

7.28%

0.53%

0.80%

7.64%

11.92%

0.87%

1.49%

1

3.01%

8.05%

0.80%

1.05%

8.61%

12.51%

1.13%

1.63%

2

5.27%

10.54%

1.72%

1.95%

12.14%

14.38%

1.96%

2.08%

3

8.47%

13.25%

2.91%

3.00%

15.55%

17.11%

2.72%

2.64%

4

13.53%

32.53%

7.24%

11.35%

19.90%

28.95%

6.08%

13.03%

5

15.60%

34.02%

8.36%

12.36%

21.18%

31.16%

6.54%

13.95%

6

18.18%

36.56%

10.02%

13.76%

23.50%

33.74%

7.53%

15.14%

7

20.45%

38.93%

11.58%

15.27%

25.68%

36.19%

8.33%

16.32%

8

22.74%

41.09%

13.43%

16.63%

27.67%

38.73%

9.24%

17.51%

9

24.93%

43.09%

15.04%

18.03%

29.81%

41.33%

10.03%

18.65%

10

27.47%

45.20%

17.06%

19.42%

32.12%

43.70%

10.96%

19.84%

11

30.00%

47.16%

18.89%

20.51%

34.28%

45.62%

12.05%

21.04%

12

33.12%

49.15%

20.93%

21.53%

36.50%

47.60%

13.13%

22.33%

13

36.04%

54.94%

28.44%

34.67%

38.21%

52.14%

16.07%

29.92%

14

39.02%

56.47%

31.21%

36.01%

40.58%

54.27%

17.45%

31.38%

15

42.31%

58.00%

34.93%

37.53%

43.33%

56.22%

18.90%

32.66%

16

45.23%

59.42%

38.89%

39.14%

46.09%

58.32%

20.57%

34.20%

17

48.65%

61.06%

72.71%

40.64%

49.29%

60.79%

22.25%

35.68%

18

53.42%

62.73%

46.32%

42.55%

52.71%

63.16%

24.38%

37.33%

19

56.94%

54.42%

52.76%

44.32%

55.82%

65.71%

26.12%

39.18%

20

60.53%

66.24%

55.77%

46.36%

58.74%

68.20%

27.94%

40.78%

21

66.82%

68.88%

61.36%

48.28%

62.84%

70.91%

30.20%

42.35%

22

73.97%

71.06%

68.11%

50.12%

66.62%

73.34%

32.49%

43.99%

23

83.76%

73.24%

77.29%

52.77%

71.12%

75.18%

34.75%

45.41%

24

94.43%

75.23%

84.64%

54.00%

74.77%

76.94%

37.47%

47.00%

25

99.64%

76.87%

87.22%

56.04%

80.42%

78.57%

41.43%

48.19%

26 +

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

 

Tabla 6.4.7-a. (continuación)

 

 

 

Factor de requerimiento de capital Vir,c,I,l,m

 

Sector I = No Bancario

 

Moneda c = Pesos

Moneda c = No Pesos

 

LTV Actual

l > 89.9999%

LTV Actual

l <= 89.9999%

LTV Actual

l > 89.9999%

LTV Actual

l <= 89.9999%

Meses vencidos r

Madurez m>84 meses

Madurez m<=84 meses

Madurez m>84 meses

Madurez m<=84 meses

Madurez m>84 meses

Madurez m<=84 meses

Madurez m>84 meses

Madurez m<=84 meses

0

1.66%

8.43%

0.88%

3.20%

6.65%

22.93%

2.76%

12.96%

1

1.83%

9.96%

1.00%

3.85%

7.79%

27.95%

3.44%

15.59%

2

2.60%

12.35%

1.54%

5.35%

9.97%

33.35%

4.84%

18.79%

3

4.24%

16.18%

2.96%

7.76%

13.53%

38.23%

7.46%

22.38%

4

8.88%

31.09%

6.83%

21.68%

17.26%

43.14%

12.56%

33.79%

5

11.72%

36.64%

9.63%

25.11%

19.55%

44.67%

15.35%

36.44%

6

14.58%

38.56%

12.94%

28.99%

22.06%

47.20%

17.70%

39.81%

7

17.42%

42.27%

16.05%

32.50%

24.08%

59.56%

19.96%

42.45%

8

20.92%

45.52%

19.16%

35.73%

25.86%

51.66%

21.85%

44.94%

9

23.31%

48.24%

22.35%

38.63%

27.49%

53.29%

23.66%

47.15%

10

27.09%

51.38%

25.63%

41.53%

28.77%

55.05%

25.90%

49.23%

11

29.54%

53.88%

30.19%

44.26%

30.13%

56.48%

27.76%

51.13%

12

33.82%

56.39%

32.65%

46.64%

31.33%

57.90%

29.54%

52.94%

13

38.55%

62.16%

37.57%

57.16%

32.96%

59.79%

31.37%

56.27%

14

44.07%

64.30%

41.20%

59.80%

34.10%

61.14%

33.09%

57.80%

15

47.03%

66.79%

48.05%

63.04%

35.59%

62.46%

35.05%

59.18%

16

53.91%

68.73%

51.13%

65.20%

36.65%

63.81%

36.85%

60.75%

17

62.33%

70.73%

60.02%

67.63%

37.71%

65.07%

39.71%

62.43%

18

63.23%

72.76%

62.71%

69.81%

39.45%

66.04%

41.29%

63.68%

19

63.86%

74.26%

63.51%

72.32%

41.11%

66.99%

43.80%

65.23%

20

77.00%

75.89%

82.44%

74.57%

42.93%

68.18%

45.93%

66.66%

21

84.38%

77.53%

97.36%

76.19%

44.28%

68.75%

51.50%

67.96%

22

100.00%

78.81%

100.00%

78.36%

47.26%

69.96%

57.55%

68.97%

23

100.00%

80.68%

100.00%

80.38%

52.32%

70.63%

64.21%

70.20%

24

100.00%

81.96%

100.00%

81.53%

57.55%

71.91%

76.39%

70.88%

25

100.00%

83.83%

100.00%

83.07%

68.65%

72.66%

95.44%

72.47%

26 +

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

 

 

Tratándose de Créditos de Vivienda Asegurados en los cuales la Institución de Seguros haya delegado, parcial o totalmente, en el intermediario financiero o entidad dedicada al financiamiento a la vivienda que haya otorgado los Créditos de Vivienda Asegurados la verificación del cumplimiento de las Políticas de Originación, o de las políticas y normas en materia de administración de dichos Créditos de Vivienda Asegurados que hayan sido fijadas por la Institución de Seguros, el factor de requerimiento de capital correspondiente a dichos Créditos de Vivienda Asegurados será el que se indica en la Tabla 6.4.7-b:

 

Tabla 6.4.7-b.

 

 

 

 

Factor de requerimiento de capital Vir,c,I,l,m

 

Sector I = Bancario

 

Moneda c = Pesos

Moneda c = No Pesos

 

LTV Actual

l > 88.4057%

LTV Actual

l <= 88.4057%

LTV Actual

l > 88.4057%

LTV Actual

l <= 88.4057%

Meses vencidos r

Madurez m>60 meses

Madurez m<=60 meses

Madurez m>60 meses

Madurez m<=60 meses

Madurez m>60 meses

Madurez m<=60 meses

Madurez m>60 meses

Madurez m<=60 meses

0

3.30%

9.46%

0.69%

1.04%

9.93%

15.50%

1.13%

1.94%

1

3.91%

10.47%

1.04%

1.37%

11.19%

16.26%

1.47%

2.12%

2

6.85%

13.70%

2.24%

2.54%

15.78%

18.69%

2.55%

2.70%

3

11.01%

17.23%

3.78%

3.90%

20.22%

22.24%

3.54%

3.43%

4

17.59%

42.29%

9.41%

14.76%

25.87%

37.64%

7.90%

16.94%

5

20.28%

44.23%

10.87%

16.07%

27.53%

40.51%

8.50%

18.14%

6

23.63%

47.53%

13.03%

17.89%

30.55%

43.86%

9.79%

19.68%

7

26.59%

50.61%

15.05%

19.85%

33.38%

47.05%

10.83%

21.22%

8

29.56%

53.42%

17.46%

21.62%

35.97%

50.35%

12.01%

22.76%

9

32.41%

56.02%

19.55%

23.44%

38.75%

53.73%

13.04%

24.25%

10

35.71%

58.76%

22.18%

25.25%

41.76%

56.81%

14.25%

25.79%

11

39.00%

61.31%

24.56%

26.66%

44.56%

59.31%

15.67%

27.35%

12

43.06%

63.90%

27.21%

27.99%

47.45%

61.88%

17.07%

29.03%

13

46.85%

71.42%

36.97%

45.07%

49.67%

67.78%

20.89%

38.90%

14

50.73%

73.41%

40.57%

46.81%

52.75%

70.55%

22.69%

40.79%

15

55.00%

75.40%

45.41%

48.79%

56.33%

73.09%

24.57%

42.46%

16

58.80%

77.25%

50.56%

50.88%

59.92%

75.82%

26.74%

44.46%

17

63.25%

79.38%

94.52%

52.83%

64.08%

79.03%

28.93%

46.38%

18

69.45%

81.55%

60.22%

55.32%

68.52%

82.11%

31.69%

48.53%

19

74.02%

70.75%

68.59%

57.62%

72.57%

85.42%

33.96%

50.93%

20

78.69%

86.11%

72.50%

60.27%

76.36%

88.66%

36.32%

53.01%

21

86.87%

89.54%

79.77%

62.76%

81.69%

92.18%

39.26%

55.06%

22

96.16%

92.38%

88.54%

65.16%

86.61%

95.34%

42.24%

57.19%

23

100.00%

95.21%

100.00%

68.60%

92.46%

97.73%

45.18%

59.03%

24

100.00%

97.80%

100.00%

70.20%

97.20%

100.00%

48.71%

61.10%

25

100.00%

99.93%

100.00%

72.85%

100.00%

100.00%

53.86%

62.65%

26 +

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

 

Tabla 6.4.7-b. (continuación)

 

 

Factor de requerimiento de capital Vir,c,I,l,m

 

Sector I = No Bancario

 

Moneda c = Pesos

Moneda c = No Pesos

 

LTV Actual

l > 89.9999%

LTV Actual

l <= 89.9999%

LTV Actual

l > 89.9999%

LTV Actual

l <= 89.9999%

Meses vencidos r

Madurez m>84 meses

Madurez m<=84 meses

Madurez m>60 meses

Madurez m<=84 meses

Madurez m>84 meses

Madurez m<=84 meses

Madurez m>84 meses

Madurez m<=84 meses

0

2.16%

10.96%

1.14%

4.16%

8.65%

29.81%

3.59%

16.85%

1

2.38%

12.95%

1.30%

5.01%

10.13%

36.34%

4.47%

20.27%

2

3.38%

16.06%

2.00%

6.96%

12.96%

43.36%

6.29%

24.43%

3

5.51%

21.03%

3.85%

10.09%

17.59%

49.70%

9.70%

29.09%

4

11.54%

40.42%

8.88%

28.18%

22.44%

56.08%

16.33%

43.93%

5

15.24%

47.63%

12.52%

32.64%

25.42%

58.07%

19.96%

47.37%

6

18.95%

50.13%

16.82%

37.69%

28.68%

61.36%

23.01%

51.75%

7

22.65%

54.95%

20.87%

42.25%

31.30%

77.43%

25.95%

55.19%

8

27.20%

59.18%

24.91%

46.45%

33.62%

67.16%

28.41%

58.42%

9

30.30%

62.71%

29.06%

50.22%

35.74%

69.28%

30.76%

61.30%

10

35.22%

66.79%

33.32%

53.99%

37.40%

71.57%

33.67%

64.00%

11

38.40%

70.04%

39.25%

57.54%

39.17%

73.42%

36.09%

66.47%